PENERAPAN AUTOREGRESSIVE DISTRIBUTED LAG (ARDL) DALAM MEMODELKAN PENGARUH INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) TERHADAP INFLASI DI KOTA YOGYAKARTA

Abstract

IHK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. Hal ini dikarenakan apabila IHK suatu barang atau jasa naik dengan drastis dan mempengaruhi barang atau jasa lainnya, akan terjadi peningkatan inflasi yang cukup signifikan. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis pengaruh IHK berdasarkan enam kelompok pengeluaran terhadap inflasi di Kota Yogyakarta. Metode yang akan digunakan adalah Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Sebelum dilakukan pengujian, data harus distasioneritaskan dengan Phillips-Perron (PP) test dan memenuhi syarat stasioner di tingkat level nol I(0) atau first difference I(1). Setelah itu, dilakukan pemilihan model terbaik dengan panjang lag yang optimal berdasarkan nilai Akaike Info Criterion (AIC). Langkah selanjutnya merupakan uji kointegrasi menggunakan Bound Test Cointegration untuk mengetahui apakah model memiliki hubungan jangka panjang atau tidak. Hasil yang didapatkan bahwa seluruh variabel IHK dan inflasi telah stasioner di I(0) atau I(1), sehingga memenuhi syarat. Model dengan lag terbaik didapatkan pada model ARDL(4,3,6,5,6,4,6) dengan AIC sebesar -215,18819. Berdasarkan model yang telah terbentuk, diketahui bahwa terdapat kointegrasi. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah variabel MKN, RMH, SDG, PND, dan TRP berpengaruh pada INFLASI pada jangka pendek dan tidak berpengaruh pada jangka panjang, sementara itu variabel SHT tidak berpengaruh pada inflasi pada jangka pendek dan jangka panjang.