PERAMALAN INDEKS HARGA KONSUMEN (IHK) DENGAN MENGGUNAKAN METODE DOUBLE EXPONENTIAL SMOOTHING DAN FUZZY TIME SERIES

Abstract

Abstrak. Inflasi/Deflasi diukur dengan perubahan Indeks Harga konsumen (IHK). Perubahan indeks harga konsumen dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Indeks harga konsumen sangat penting untuk dipantau secara rutin guna menghasilkan data statistik ekonomi yang valid.

Metode peramalan (forecasting) merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui perkiraan data pada periode tahun selanjutnya, sehingga menjadi dasar pengambilan keputusan bagi suatu instansi. Teknik peramalan berkembang pesat mulai dari metode sederhana seperti Pemulusan Eksponensial (Exponential Smoothing) hingga Fuzzy Time Series yang berdasar pada konsep kecerdasan buatan.

 Perkembangan metode peramalan data dengan menggunakan Time Series yang cukup pesat mengakibatkan terdapat banyak pilihan metode yang dapat digunakan untuk meramalkan data sehingga perlu membandingkan metode yang satu dengan metode yang lain untuk mendapatkan hasil ramalan dengan akurasi yang tinggi.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat karakteristik data Indeks Harga Saham dan hasil peramalan dari Metode Double Exponential Smoothing dan Metode Fuzzy Time Series  kemudian membandingkan kedua metode tersebut dengan melihat nilai MSE dan MAPE yang terkecil. Dalam meramalkan Indeks Harga Konsumen (IHK), metode Double Eksponential Smoothing dengan dua parameter dari Holt menghasilkan nilai ketepatan yang lebih baik dengan nilai MSE sebesar 0,16 dan MAPE sebesar  0,3062 dari pada metode Double Eksponential dengan parameter dari Brown dan Fuzzy Time Series.