PERAMALAN HARGA SAHAM PT. BANK CENTRAL ASIA TBK MENGGUNAKAN METODE AUTO REGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA)

Abstract

Harga saham adalah harga yang terjadi di pasar saham yang dapat menjadi suatu fakor penentu atau tolak ukur keberhasilan dalam pengelolaan suatu perusahaan. Pergerakan harga saham sangat penting karena merupakan sesuatu yang merepresentasikan keadaan pasar kedepannya dan menjadi suatu parameter bagi investor dalam memastikan keputusan apakah sahamnya tersebut harus dijual, ditahan atau membeli satu atau beberapa saham yang dirasa memiliki potensi yang baik untuk waktu ke depannya. Pada penelitian ini akan dilakukan peramalan harga saham PT. Bank Central Asia (BCA) menggunakan metode Auto Regressive Intergrated Moving Average (ARIMA). Metode ARIMA adalah salah satu metode yang digunakan untuk peramalan deret waktu atau time series yang secara penuh mengesampingkan independen variabel dalam membuat peramalan. ARIMA menggunakan nilai historis dan masa kini dari variabel dependen untuk menghasilkan peramalan jangka pendek yang akurat. Data yang digunakan adalah data harga saham PT. Bank Central Asia (BCA) yang diperoleh dari website Yahoo Finance dan data dibagi menjadi data in-sample dan data out-sample. Hasil dari penelitian menghasilkan model ARIMA terbaik yaitu ARIMA (1,1,1). Hasil dari peramalan yang diperoleh bahwa nilai mean percentage error (MAPE) pada data out-sample adalah sebesar 1,95%. Nilai MAPE tersebut menunjukkan bahwa model ARIMA (1,1,1) dapat meramalkan harga saham PT. Bank Central Asia (BCA) dengan sangat akurat.